Konsep proses stokastik Proses stokastik X(t) terdiri dari eksperimen dengan pengukuran probabilitas

didefinisikan pada ruang sampel S dan fungsi yang menugaskan fungsi waktu x(t,s) untuk tiap outcome s dalam ruang sampel eksperimen tersebut.

Fungsi sampel x(t,s) adalah fungsi waktu yang dihubungkan dengan outcome s dari eksperimen.

Ansambel dari proses stokastik adalah himpunan dari seluruh fungsi waktu yang mungkin dihasilkan dari suatu eksperimen.

PROSES STOKASTIK STASIONER Proses stokastik dapat menjadi variabel stokastik bila waktu adalah tetap pada nilaitertentu. Variabel stokastik ini akan memiliki sifat-sifat statistik seperti mean,moment, varians dan sebagainya yang dapat diperoleh dari fungsi kepadatannya.Bila dua variabel stokastik diperoleh dari proses pada dua waktu tertentu, makavariabel-variabel tersebut memunyai sifat-sifat statistik yang dihubungkan denganfungsi kepadatan joint-nya. Secara umum, untuk N variabel stokastik akan memilikisifat-sifat statistik yang berhubungan dengan fungsi kepadatan joint dimensi–N.

Proses stokastik disebut stasioner bila seluruh sifat-sifat statistiknya tidak berubah terhadap waktu. Ada beberapa ’level’ stasioneritas dari proses yang kesemuanya bergantung pada fungsi kepadatan variabel stokastik dari proses tersebut.