pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko … · pengungkapan tagihan bersih berdasarkan...

A. Risiko Kredit

(dalam jutaan rupiah)

(1) (2) WIB WITA WIT TOTAL WIB WITA WIT TOTAL

1 Tagihan Kepada Pemerintah 1.361.999,00 - - 1.361.999,00 1.177.060,00 - - 1.177.060,00

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - -

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan

Lembaga Internasional

- - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 224.659,00 - - 224.659,00 55.835,00 - - 55.835,00

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 102.168,73 3.928,78 - 106.097,51 118.899,79 4.501,41 - 123.401,20

6 Kredit Beragun Properti Komersial 182,80 - - 182,80 872,90 - - 872,90

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 7.882,65 587,74 - 8.470,39 3.785,37 175,35 - 3.960,72

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel

624.426,43 6.793,86 - 631.220,30 631.217,67 4.711,02 - 635.928,69

9 Tagihan kepada Korporasi 5.177.365,94 545.874,39 - 5.723.240,33 4.771.213,15 336.175,85 - 5.107.389,00

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 138.796,73 10.000,00 - 148.796,73 71.865,37 11.455,26 - 83.320,63

11 Aset Lainnya - - - - - - - -

Total 7.637.481 567.185 - 8.204.666 6.830.749 357.019 - 7.187.768

1. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

30 June 2019 30 June 2018

PENGUNGKAPAN INFORMASI KUANTITATIF EKSPOSUR RISIKO

1.1 Bank secara individu

No. Kategori PortofolioTagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

Total Total


< 1 tahun > 1 thn s.d. 3

thn

> 3 thn s.d. 5

thn

> 5 thn Non Kontraktual Total < 1 tahun > 1 thn s.d. 3

thn

> 3 thn s.d. 5

thn

> 5 thn Non Kontraktual Total

(1) (2) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 309.737 252.683 35.000 - - 597.420 545.532 274.500 345.000 110.000 - 1.275.032

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - - - - - -

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga

Internasional

- - - - - - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 170.000 - - - - 170.000 - - - - - -

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 1.963 18.042 24.935 61.158 - 106.098 2.005 14.890 32.537 73.954 - 123.385

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - 183 - - 183 - 83 217 572 - 873

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 70 600 2.613 5.188 - 8.470 162 443 2.651 704 - 3.961

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 420.679 55.651 65.196 89.693 - 631.220 448.848 73.903 60.327 52.408 - 635.487

9 Tagihan kepada Korporasi 4.353.539 544.024 447.681 573.497 - 5.918.740 3.498.178 361.263 572.208 770.241 - 5.201.889

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 148.797 - - - - 148.797 83.779 - - - - 83.779

11 Aset Lainnya - - - - - - - - - - -

Total 5.404.784 871.001 575.607 729.535 - 7.580.928 4.578.504 725.082 1.012.940 1.007.880 7.324.405

2. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

30 June 2018

Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak


No. Kategori Portofolio

30 June 2019


(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

30 June 2019

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan - - - - 722,68 39.530,33 1.045,44 -

2 Perikanan - - - - 883,63 11.112,46 - -

3 Pertambangan dan Penggalian - - - - 422,08 66.319,20 0,41 -

4 Industri pengolahan - - - - 188.348,66 1.077.414,16 46.020,22 -

5 Listrik, Gas dan Air - - - - - 1.945,99 - -

6 Konstruksi - - - - 40.016,40 591.948,72 810,05 -

7 Perdagangan besar dan eceran - - - - 291.359,20 2.602.864,37 43.313,07 -

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum - - - - 25.970,20 104.678,85 47.704,49 -

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi - - - - 29.907,56 186.398,86 551,59 -

10 Perantara keuangan - - - - 325,01 4.413,41 - -

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan - - - - 21.092,51 879.034,19 9.339,93 -

12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib - - - - - - - -

13 Jasa pendidikan - - - - 117,33 7.930,43 - -

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial - - - - 988,26 27.847,37 - -

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya - - - - 15.477,78 102.673,90 - -

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga - - - - 415 - - -

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya - - - - - - - -

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya - - - - - 14.128,62 - -

19 Bukan Lapangan Usaha - 106.097,51 182,80 8.470,39 15.173,58 4.999,47 11,55 -

20 Lainnya - - - - - - - -

Total - 106.098 183 8.470 631.220 5.723.240 148.797 -

30 June 2018

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan - - - - 537,29 49.481,31 1.044,89 -

2 Perikanan - - - - 1.015,14 11.549,15 - -

3 Pertambangan dan Penggalian - - - - 271,66 58.167,81 - -

4 Industri pengolahan - - - - 168.555,02 931.507,62 38.731,56 -

5 Listrik, Gas dan Air - - - - - - - -

6 Konstruksi - - - - 23.080,90 509.748,73 559,50 -

7 Perdagangan besar dan eceran - - - - 326.911,59 2.047.724,53 33.062,58 -

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum - - - - 15.489,08 128.476,26 - -

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi - - - - 27.388,51 270.561,96 579,04 -

10 Perantara keuangan - - - - 3.821,95 255,48 - -

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan - - - - 16.146,69 791.887,14 9.338,72 -

12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib - - - - - - - -

13 Jasa pendidikan - - - - 196,03 11.148,63 - -

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial - - - - 1.820,68 40.064,07 - -

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya - - - - 30.670,83 251.880,12 - -

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga - - - - 411,81 - - -

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya - - - - - - - -

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya - 123.401,20 872,90 3.960,72 19.611,50 4.936,17 4,33 -

19 Bukan Lapangan Usaha - - - - - - - -

20 Lainnya - - - - - - - -

Total - 123.401 873 3.961 635.929 5.107.389 83.321 -

Aset LainnyaNo. Sektor Ekonomi


3. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

Kredit Beragun

Properti Komersial

Kredit

Pegawai/Pensi

unan

Tagihan Kepada

Usaha Mikro,

Usaha Kecil dan

Tagihan kepada

Korporasi

Tagihan yang

Telah Jatuh

Tempo

Tagihan Kepada

Bank

Kredit Beragun

Rumah Tinggal


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Tagihan 6.050.823 567.185 - 6.618.008 5.597.854 357.019 - 5.954.873

2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired ) - - - - -

a. Belum jatuh tempo 50.005 10.000 - 60.005 49.841 - - 49.841

b. Telah jatuh tempo 1.130.796 - 1.130.796 71.865 11.455 - 83.321

3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual 27.482 10.000 37.482 36.435 10.000 - 46.435

4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif 9.343 56 9.399 3.872 76 - 3.948

5 Tagihan yang dihapus buku - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Wilayah 3 Lainnya Wilayah 2 Wilayah 3 Lainnya

4. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

No. Keterangan


30 June 2019 30 June 2018

Wilayah Wilayah

Wilayah 1 Total Wilayah 1 TotalWilayah 2


Belum Jatuh

Tempo

Telah jatuh

tempo(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

30 June 2019

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan 41.298 1.000.664 1.045 664 68 -

2 Perikanan 11.996 - - - - -

3 Pertambangan dan Penggalian 66.742 3.919 - 1.867 108 -

4 Industri pengolahan 1.325.912 12.075 46.020 8.973 2.030 -

5 Listrik, Gas dan Air 1.946 - - - - -

6 Konstruksi 632.775 6.231 810 548 304 -

7 Perdagangan besar dan eceran 2.937.537 21.597 25.313 12.997 6.291 -

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan

minum

178.354 - 47.704 1.804 - -

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi 216.858 158 552 228 32 -

10 Perantara keuangan 4.738 - - - - -

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 909.467 2.527 9.340 2.164 555 -

12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan

sosial wajib

- - - - - -

13 Jasa pendidikan 8.048 - - - - -

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 28.836 193 - 193 - -

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan

perorangan lainnya

118.152 11.136 - 7.650 1 -

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 415 - - - - -

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional

lainnya

- - - - - -

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya - - - - - -

19 Bukan Lapangan Usaha 134.935 1.504 12 394 10 -

20 Lainnya - - - - - -

30 June 2018 6.576.710 59.341 129.751 36.818 9.331 -

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan 51.064 - 1.045 - 78 -

2 Perikanan 12.564 - - - - -

3 Pertambangan dan Penggalian 58.439 1.867 - 1.867 - -

4 Industri pengolahan 1.138.793 15.346 38.731 12.931 28 -

5 Listrik, Gas dan Air - - - - - -

6 Konstruksi 533.390 2.085 560 936 9 -

7 Perdagangan besar dan eceran 2.407.698 11.192 33.062 15.769 2.986 -

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan

minum

143.965 - - - - -

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi 298.529 121 579 194 56 -

10 Perantara keuangan 4.077 - - - - -

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 817.373 916 9.339 1.867 435 -

12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan

sosial wajib

- - - - - -

13 Jasa pendidikan 11.345 - - - - -

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 41.885 - - - - -

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan

perorangan lainnya

282.551 11.461 - 7.975 - -

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 412 - - - - -

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional

lainnya

- - - - - -

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya - - - - - -

19 Bukan Lapangan Usaha 152.787 6.853 4 4.896 4 -

20 Lainnya - - - - - -

Total 5.954.872 49.841 83.320 46.435 3.596 -


5. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Cadangan

kerugian

penurunan

Tagihan

yang

dihapus

No. Sektor Ekonomi TagihanTagihan yang Mengalami

Penurunan Nilai

Cadangan

kerugian

penurunan nilai


CKPN Individual CKPN Kolektif CKPN Individual CKPN Kolektif

(1) (2) (3) (4) (3) (4)

1 Saldo awal CKPN 46.435 4.341 51.928 1.599

2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)

2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan 5.059 27.422

2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan 8.953 5.493

3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan

4 Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan

6. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

30 June 2018


Saldo akhir CKPN

No. Keterangan30 June 2019


Lembaga Pemeringkat

Standard and Poor's AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d

BBB-

BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari

B-

A-1 A-2 A-3 Kurang dari

A-3

Fitch Ratings AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d

BBB-


B-

F1+ s.d F1 F2 F3 Kurang dari

F3

Moody's Aaa Aa1 s.d Aa3 A1 s.d A3 Baa1 s.d

Baa3

Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3 Kurang dari

B3

P-1 P-2 P-3 Kurang dari

P-3

PT. Fitch Ratings Indonesia AAA (idn) AA+(idn) s.d

AA-(idn)

A+(idn) s.d.

A-(idn)

BBB+(idn)

s.d BBB-

(idn)

BB+(idn) s.d

BB-(idn)

B+(idn) s.d

B-(idn)

Kurang dari

B-(idn)

F1+(idn) s.d

F1(idn)

F2(idn) F3(idn) Kurang dari

F3(idn)

PT Pemeringkat Efek

Indonesia

idAAA idAA+ s.d

idAA-

idA+ s.d id

A-

id BBB+ s.d

id BBB-

id BB+ s.d

id BB-

id B+ s.d id

B-

Kurang dari

idB-

idA1 idA2 idA3 s.d id

A4

Kurang dari

idA4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - - - - - - - - - 1.361.999 1.361.999

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - - - - - - -

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan

Multilateral dan Lembaga Internasional

- - - - - - - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 15.297 - - - - - - - - - - 209.362 224.659

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - - - - - - - 104.484 104.484

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - - - - - 185 185

7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - - - - - - - 8.492 8.492

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil

dan Portofolio Ritel

- - - - - - - - - - - 368.435 368.435

9 Tagihan kepada Korporasi 27.735 - 17.251 - - - - - - - - 6.106.870 6.151.856

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - - - - - -

11 Aset Lainnya - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 43.032 - 17.251 - - - - - - - - 8.159.827 8.220.110

Lembaga Pemeringkat

Standard and Poor's AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d

BBB-


B-

A-1 A-2 A-3 Kurang dari

A-3

Fitch Ratings AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d

BBB-


B-

F1+ s.d F1 F2 F3 Kurang dari

F3

Moody's Aaa Aa1 s.d Aa3 A1 s.d A3 Baa1 s.d

Baa3

Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3 Kurang dari

B3

P-1 P-2 P-3 Kurang dari

P-3

PT. Fitch Ratings Indonesia AAA (idn) AA+(idn) s.d

AA-(idn)

A+(idn) s.d.

A-(idn)

BBB+(idn)

s.d BBB-

(idn)

BB+(idn) s.d

BB-(idn)

B+(idn) s.d

B-(idn)

Kurang dari

B-(idn)

F1+(idn) s.d

F1(idn)

F2(idn) F3(idn) Kurang dari

F3(idn)

PT Pemeringkat Efek

Indonesia

idAAA idAA+ s.d

idAA-

idA+ s.d id

A-

id BBB+ s.d

id BBB-

id BB+ s.d

id BB-

id B+ s.d id

B-

Kurang dari

idB-

idA1 idA2 idA3 s.d id

A4

Kurang dari

idA4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - - - - - - - - - 1.177.060 1.177.060

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - - - - - - -

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan

Multilateral dan Lembaga Internasional

- - - - - - - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 15.298 - - - - - - - - - - 40.537 55.835

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - - - - - - - 119.229 119.229

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - - - - - 87.600 87.600

7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - - - - - - - 3.969 3.969

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil

dan Portofolio Ritel

- - - - - - - - - - - 385.636 385.636

9 Tagihan kepada Korporasi 21.147 - 60.263 40.887 - 3.151 - - - - - 5.411.275 5.536.723

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - - - - - -

11 Aset Lainnya - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 36.445 - 60.263 40.887 - 3.151 - - - - - 7.225.306 7.366.052

Tanpa

PeringkatTotal


7. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

30 June 2019

Kategori Portofolio

Tagihan Bersih

Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek

Tanpa

PeringkatTotal

30 June 2018

Kategori Portofolio

Tagihan Bersih

Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek

(a) Transaksi Derivatif Over the Counter


< 1 Tahun> 1 Tahun -

< 5 Tahun> 5 Tahun

< 1 Tahun > 1 Tahun -

< 5 Tahun> 5 Tahun

1 Suku Bunga - - 669 669 - 669 - 669 - - - - - - - -

2 Nilai Tukar - - - - - - - - - - 90 90 90 90

3 Lainnya - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL - - 669 669 - 669 - 669 - - 90 90 - 90 - 90


NoVariabel yang

Mendasari

30 June 2019 30 June 2018

Notional Amount

Tagihan

Derivatif

Kewajiban

Derivatif

Tagihan

Bersih

sebelum

MRK

MRK

Tagihan

Bersih

setelah

MRK

Notional Amount

Tagihan

Derivatif

Kewajiban

Derivatif

Tagihan

Bersih

sebelum

MRK

MRK

Tagihan

Bersih

setelah

MRK

(b) Transaksi Repo


Kategori Portofolio

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - - - - - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor

Publik

- - - - - - - -

3 Tagihan Kepada Bank

Pembangunan Multilateral dan


- - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank - - - - - - - -

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro,

Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

- - - - - - - -

6 Tagihan kepada Korporasi - - - - - - - -

TOTAL - - - - - - - -

8. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan

(Counterparty Credit Risk )


Tagihan

BersihATMR

No

30 June 2019 30 June 2018

Nilai Wajar

SSB Repo

Kewajiban

Repo

Tagihan

BersihATMR

Nilai Wajar

SSB Repo

Kewajiban

Repo

(c) Transaksi Reverse Repo


Tagihan Bersih Nilai MRK Tagihan Bersih

setelah MRK

ATMR setelah

MRK

Tagihan Bersih Nilai MRK Tagihan Bersih

setelah MRK

ATMR setelah

MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (5) (6)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 168.000 - - - 68.457 - - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - -

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 669 - 669 134 - - - -

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - - -

6 Tagihan kepada Korporasi - - - - - - - -

Total 168.669 - 669 134 68.457 - - -

30 June 2018

8. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk )



30 June 2019


0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A

1 1.361.999 - - - - - - - - - - -

2 - - - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - - - -

4 - 224.659 - - - - - - - - 11.167 893

5 - 83.176 23.135 - - - - - - - - -

6 - - - - - - - 185 - - 185 15

7 - - - - - 8.492 - - - - 4.292 343

8 - - - - - - 368.435 - - - 251.628 20.130

9 - 27.735 - - - 17.251 - 6.106.870 - 4.919.183 393.535

10 - - - - - - - - - - - -

11 - - - - - - - - - - -

1.361.999 335.570 23.135 - - 25.743 368.435 6.107.055 - - 5.186.455 414.916

B

1 - - - - - - - - - - - -

2 - - - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - - - -

4 - 1.000 - - - - - - - - 500 40

5 - 35.237 - 47.939 23.135 - - - - - 26.320 2.106

6 - - - - - - - - - - - -

7 - - - - - - - - - - - -

8 - 23.067 - - - 15.220 - - - - 16.213 1.297

9 - 283.871 - - - 116.822 - - - - 184.435 14.755

10 - - - - - - - - - - - -

- 343.175 - 47.939 23.135 132.042 - - - - 227.468 18.197

C

1 168.128 - - - - - - - - - - -

2 - - - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - - - -

4 - 669 - - - - - - - - 134 11

5 - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - - -

168.128 669 - - - - - - - - 134 11

Tagihan yang Telah Jatuh Tempo

Total Eksposur TRA

Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

Kredit Pegawai/Pensiunan

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

Tagihan kepada Korporasi

Total Eksposur Counterparty Credit Risk

Tagihan Kepada Bank



Tagihan Kepada Pemerintah

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Kredit Beragun Properti Komersial




Aset Lainnya

Total Eksposur Neraca

Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif

Tagihan Kepada Bank

Kredit Beragun Rumah Tinggal









Tagihan Kepada Bank

(2)

Eksposur Neraca


Beban

ModalTagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

9. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit


30 June 2019

ATMR


0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150% Lainnya

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

1.177.060 - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- 55.835 - - - - - - - - 11.167 893

- - 79.303 33.319 6.607 - - - - - 37.616 3.009

- - - - - - - 876 - - 876 70

- - - - - 3.969 - - - - 1.985 159

- - - - - - 385.636 - - - 2.322.224 185.778

- 21.147 - - - 60.263 - 5.452.162 3.151 4.205.554 336.444

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

1.177.060 76.982 79.303 33.319 6.607 64.232 385.636 5.453.038 3.151 - 6.579.422 526.354

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 1.000 - - - - 500 40

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- 28.824 - - 1.346 3.625 - - - - 24.836 1.987

- 253.270 - - - 14.975 - 213.239 - - 268.986 21.519

- - - - - - - - - - - -

- 282.094 - - 1.346 19.600 - 213.239 - - 294.322 23.546

68.457 - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

68.457 - - - - - - - - - - -

30 June 2018

ATMRBeban

ModalTagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

10. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit


Agunan GaransiAsuransi

KreditLainnya Agunan Garansi

Asuransi

KreditLainnya

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (3)-

[(4)+(5)+(6)+(7)]

(3) (4) (5) (6) (7) (8) = (3)-

[(4)+(5)+(6)+(7)

]

A

1 1.361.999 - - - 1.361.999 - 1.177.060 - - - 1.177.060 -

2 - - - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - - - -

4 224.659 - - - - 224.659 55.835 - - - - 55.835

5 106.311 - - 3.168 103.143 119.229 17.055 - - - 102.174

6 185 - - - - 185 876 - - - - 876

7 8.492 - - - - 8.492 3.969 - - - - 3.969

8 368.435 32.931 - - - 335.504 385.636 76.004 - - - 309.632

9 6.151.856 1.201.860 - - - 4.949.996 5.536.723 1.285.696 - - - 4.251.027

10 - - - - - - - - - - - -

11 - - - - - - - - - - - -

Total Eksposur Neraca 8.221.937 1.234.791 - - 1.365.167 5.621.979 7.279.328 1.378.755 - - 1.177.060 4.723.513

B Eksposur Rekening Administratif

1 - - - - - - - - - - - -

2 - - - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - - - -

4 1.000 - - - 1.000 - 1.000 - - - 1.000 -

5 - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - - -

7 - - - - - - - - - - - -

8 38.287 16.670 - - - 21.617 33.795 680 - - - 33.115

9 400.693 216.258 - - - 184.435 271.845 2.859 - - - 268.986

10 - - - - - - - - - - - -

Total Eksposur Rekening Administratif 439.980 232.928 - - 1.000 206.052 306.640 3.539 - - 1.000 302.101

C Eksposur Counterparty Credit Risk

1 168.128 - - - - 168.128 68.457 - - - 68.457 -

2 - - - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - - - -

4 669 - - - - 669 - - - - - -

5 - - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - - -

Total Eksposur Counterparty Credit Risk 168.797 - - - - 168.797 68.457 - - - 68.457 -

8.830.714 1.467.719 - - 1.366.167 5.996.828 7.654.425 1.382.294 - - 1.246.517 5.025.614

Eksposur Neraca



Total (A+B+C)

(2)





Tagihan Kepada Bank







Tagihan Kepada Bank

Aset Lainnya







30 June 2019 30 June 2018

Tagihan

Bersih

Bagian Yang Dijamin DenganBagian Yang

Tidak Dijamin

Tagihan

Bersih

Bagian Yang Dijamin DenganBagian Yang

Tidak Dijamin







Tagihan Kepada Bank


11. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset


Telah jatuh tempo Telah jatuh tempo

(1) (3) (4) (6) (7) (8) (3) (4) (6) (7) (8)

1 0 0 0 0

0 0

0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

0 0

0 0

0 0


6 Bank bertindak sebagai Pemodal

a. Senior tranche

- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)

b. Junior tranche


Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas


Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa


Bank bertindak sebagai Bank Kostudian


(2) (5)

Bank bertindak sebagai Kreditur Asal


2 Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung

a. Fasilitas penanggung risiko pertama


b. Fasilitas penanggung risiko kedua


Belum Jatuh Tempo

Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami

penurunan nilai

No. Eksposur Sekuritisasi

30 June 2019

Nilai aset yg

disekuritisasi

Laba/Rugi dari

aktivitas

sekuritisasi ATMRPengurang

Modal

30 June 2018

Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan

nilaiPenguran

g Modal

Belum Jatuh Tempo

(5)

Nilai aset yg

disekuritisasi

Laba/Rugi dari

aktivitas

sekuritisasi ATMR

12. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal


Nilai Aset Yang

Disekuritisasi

Keuntungan

(Kerugian) Penjualan

Nilai Aset Yang

Disekuritisasi

Keuntungan

(Kerugian) Penjualan

(1) (2) (3) (4) (3) (4)

1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - -

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - -

4 Tagihan Kepada Bank - - - -

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - -

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - -

7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - -

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - -

9 Tagihan kepada Korporasi - - - -

10 Aset Lainnya - - - -

Total - - - -


No. Underlying Asset

30 June 2019 30 June 2018

13. Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

(a) Eksposur Aset di Neraca


Tagihan Bersih ATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah MRK Tagihan Bersih ATMR Sebelum

MRK

ATMR Setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (3) (4) (5)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 1.361.999 - - 1.177.060 - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - -

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan


- - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank 224.659 44.931 44.931 55.835 11.167 11.167

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 106.311 27.129 26.320 119.229 44.057 37.616

6 Kredit Beragun Properti Komersial 185 185 185 876 876 876

7 Kredit Pegawai/Pensiunan 8.492 4.246 4.246 3.969 1.985 1.985


Portofolio Ritel

368.435 276.326 251.628 385.636 289.227 232.224

9 Tagihan Kepada Korporasi 6.151.856 6.121.043 4.919.183 5.536.723 5.491.250 4.205.554

10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - - - - - -

11 Aset Lainnya 369.465 - 383.919 369.523 - 396.144

8.591.402 6.473.860 5.630.412 7.648.851 5.838.562 4.885.566

(b) Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif



MRK


MRK

ATMR Setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (3) (4) (5)

1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - - - -


3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan


- - - - - -

4 Tagihan kepada Bank 1.000 200 - 1.000 500 -

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - -

6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - -

7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - -


Portofolio Ritel

38.287 28.715 24.836 33.795 25.346 24.836

9 Tagihan Kepada Korporasi 400.693 400.693 184.435 271.845 271.845 26.896

10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo - - - - - -

439.980 429.608 209.271 306.640 297.691 51.732

(c) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)



30 June 2019 30 June 2018

No Kategori Portofolio



TOTAL

TOTAL

30 June 2019 30 June 2018

30 June 2019 30 June 2018


MRK


MRK

ATMR Setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (3) (4) (5)

1 Tagihan Kepada Pemerintah 168.128 - - 68.457 - -


3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan


- - - - - -

4 Tagihan kepada Bank 669 134 134 - - -


Portofolio Ritel

- - - - - -

6 Tagihan Kepada Korporasi - - - - - -

7 Eksposur tertimbang dari Credit Valuation

Adjustment (CVA)

- - - - - -

168.797 134 134 68.457 - -

(d) Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk )


Nilai Eksposur Faktor Pengurang

Modal

ATMR Setelah MRK Nilai Eksposur Faktor Pengurang

Modal

ATMR Setelah MRK

(1) (2) (3) (4) (5) (3) (4) (5)

1 Delivery versus payment

a. Beban Modal 8% (5-15 hari) - - - - - -

b. Beban Modal 50% (16-30 hari) - - - - - -

c. Beban Modal 75% (31-45 hari) - - - - - -

d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari) - - - - - -

2 Non-delivery versus payment - - - - - -

- - - - - -

(e) Eksposur Sekuritisasi


Faktor Pengurang

Modal

ATMR Faktor Pengurang

Modal

ATMR

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi

persyaratan

- - - -

2 Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi

persyaratan

- - - -

3 Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan - - - -

4 Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan - - - -

5 Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi

persyaratan

- - - -

30 June 2019 30 June 2018

TOTAL

30 June 2019 30 June 2018

No Jenis Transaksi

No Jenis Transaksi

TOTAL


6 Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi

persyaratan

- - - -

7 Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam

ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam

aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.

- - - -

- - - -

(f) Total Pengukuran Risiko Kredit


TOTAL

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT

TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL

30 June 2019

5.831.194

16.938

30 June 2018

5.179.388

24.922

B. Risiko Pasar


Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (5) (6)

1 Risiko Suku Bungaa. Risiko Spesifik 249 3.113 - - b. Risiko Umum - - - -

2 Risiko Nilai Tukar 84 1.050 90 1.126 3 Risiko Ekuitas *) - - - 4 Risiko Komoditas *) - - - 5 Risiko Option - - -

Total 333 4.163 90 1.126 *) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

b) Pedoman pengisian

2) Pengungkapan Eksposur Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

1. Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

Perhitungan Risiko Pasar mengacu pada ketentuan mengenai pedoman penggunaan metode standar dalam perhitungan KPMM Bank Umum dengan

memperhitungkan Risiko Pasar.

Pengungkapan eksposur IRRBB yaitu peningkatan atau penurunan economic value dan earnings terhadap pergerakan suku bunga berdasarkan format gap report yang

disusun Bank dalam rangka pemenuhan ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum dan penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.

No. Jenis Risiko

30 June 2019 30 June 2018

Individual Konsolidasian Individual Konsolidasian

C. Risiko Likuiditas

(a) Profil Maturitas Rupiah


< 1 bulan> 1 bln s.d. 3

bln

> 3 bln s.d. 6

bln

> 6 bln s.d. 12

bln> 12 bulan < 1 bulan

&

pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko … · pengungkapan tagihan bersih berdasarkan...

Documents