Bagaimana untuk berdagang dengan menguntungkan

dalam forex menggunakan perisian RoboForex

StrategyQuant

JADUAL KANDUNGAN

Pengenalan .................................................................................................................................................................. 4

Mari kita mulakan ......................................................................................................................................................... 6

Aliran Kerja .................................................................................................................................................. 6

Portfolio strategi: Apa yang kita cari selama ini ................................................................................................. 7 Bagaimana untuk menetapkan data dengan betul dalam RoboForex StrategyQuant

................................................................................................................................................................................... 9Bagaimana untuk mengenali data berkualiti tinggi? ........................................................................................................... 9 Bagaimana untuk memuat turun data berkualiti tinggi? ...................................................................................... 10

Tick vs M1 .................................................................................................................................................. 10

Tetapan data di RoboForex StrategyQuant ..................................................................................................... 11 Mengimport data ke RoboForex StrategyQuant .............................................................................................. 12

Membina set awal strategi ........................................................................................................................................... 14

Pemilihan pasaran dan tetapan tempoh masa ............................................................................................... 14

Tetapan pilihan strategi .............................................................................................................................. 16

Tetapan blok binaan ................................................................................................................................... 17

Jenis Order & Exit Blok Bangunan .................................................................................................................. 18

Tetapan Pilihan umum ................................................................................................................................ 18

Tetapan pengurusan wang ........................................................................................................................... 19

Tetapan Ujian keteguhan ............................................................................................................................ 19

Tetapan kedudukan pilihan .......................................................................................................................... 20 Ujian keteguhan .......................................................................................................................................................... 22

Ujian kedua OOS ......................................................................................................................................... 24

Ujian Gelinciran ...................................................................................................................................... 26

Ujian di pasaran yang berbeza .................................................................................................................. 28

Rawakkan trades order ........................................................................................................................... 31

Skip trades secara rawak .......................................................................................................................... 33

Rawakkan strategi parameter ................................................................................................................... 34

Ujian ketiga OOS ......................................................................................................................................... 37

‘Walk -forward’ matriks .................................................................................................................................. 39

Apa yang akan datang? ................................................................................................................................................ 42

Kesimpulan ................................................................................................................................................................ 43

Penafian .................................................................................................................................................................... 44

2

3

PENGENALAN

Pada mulanya mereka mengabaikan anda, mereka ketawa anda, kemudian mereka memerangi anda, di akhirnya anda menang - Mahatma Gandhi

Saya membuka pengenalan dengan quote kegemaran saya. Saya pasti anda tahu sendiri. Tiada siapa percaya anda, mereka tidak menggalakkan anda dan memberi amaran kepada anda "jika ia begitu mudah, semua orang akan melakukannya". Tetapi jangan membiarkan kata-kata ini menghalang anda, anda tidak akan hilang keyakinan dan akhirnya pasti anda menang Saya ingat apabila saya mula untuk menjalankan perniagaan di pasaran saham pada tahun 2006. Orang di sekeliling saya memberitahu saya bahawa ia tidak mungkin akan mendapatkan wang dengan cara ini dan bahawa ia adalah hanya untuk "orang-orang pilihan." Saya tidak mempercayai mereka. Saya percaya dalam pasaran serta semangat dan komitmen saya. Ia tidak mudah, tetapi saya menang. Saya menjadi seorang pedagnag yang menguntungkan dan pada mulanya saya lakukan ‘discretionary trade’. Kemudian saya menjumpai StrategyQuant dan telah mendapat petunjuk. Saya beli dan mula belajar bagaimana untuk menggunakannya, dan pada akhirnya saya dapat perdagangan yang menguntungkan. Tiba-tiba, saya mendapat apa yang saya tidak mempunyai sebelum: masa. Masa adalah aset yang besar dan saya pasti tidak mahu membazirkan nya. Sebagai seorang pedagang dengan algoritma saya menghabiskan hanya 2 hingga 3 jam dagangan hari, semasa saya bercuti saya hanya memeriksa kedudukan saya dan ia mengambil masa beberapa minit sahaja. Dan ini adalah mengapa saya jatuh cinta dengan perdagangan automatik. Ia perjalanan yang saya tidak akan tinggalkan dan saya akan berjalan di atasnya sehingga akhir hidup saya, kerana masa adalah komoditi yang paling berharga di dunia!

4

Pada tahun 2013 saya mula bekerja dengan Mark dan saya mula mengajar StrategyQuant di tanah air saya, setelah itu

Asia menyertai juga. Sekarang saya mencipta e-book untuk anda di mana saya menerangkan prosedur dengan mana

pelajar saya mula untuk mendapatkan wang dan yang lebih penting: mereka telah mendapat lebih banyak masa yang

mereka boleh berbakti kepada keluarga mereka, rakan-rakan dan hobi. Terima kasih kepada e-book ini. E-book ini boleh

didapati untuk semua orang yang mengambil perdagangan secara serius!

Saya ingin anda untuk merasai bayangan saya dan untuk memulakan perjalanan yang akan membawa anda maju ke

hadapan, bahawa anda mendapatkan masa yang lebih bebas dan pasaran saham menjadi perniagaan dan sumber

pendapatan anda!

Zdenek Zanka

5

MARI KITA MULAKAN

ALIRAN KERJA E-book ini mengandungi penerangan mengenai aliran kerja yang saya gunakan untuk keuntungan

apabila berdagang melalui RoboForex StrategyQuant. Aliran kerja ini terdiri daripada beberapa bahagian

penting. Saya secara ringkas memperkenalkan perkra tersbut di halaman ini dan kemudian saya akan

memberitahu anda tentangnya dengan lebih terperinci:

Portfolio strategi: Apa yang kita cari

Ia adalah penting untuk menyedari apa yang kita mahu capai dengan strategi ini. Kita akan

bincangkannya di bahagian pertama

Mengimport data

Langkah penting yang pertama adalah untuk mengimport data dengan betul dan menetapkan mereka

dengan sewajarnya. Ini adalah langkah yang paling penting, kerana hasil daripada backtest dan ujian

keteguhan bergantung kepada kualiti data input. Jika kualiti data adalah lemah, hasil daripada backtest

itu juga akan menjadi lemah dan tidak boleh dipercayai. Tumpukan masa di bahagian ini dan belajar

bagaimana untuk memproses data dengan betul.

Menjana pakej strategi awal

Setelah data yang disediakan, ia adalah perlu untuk menjana pakej strategi awal. Sebaik-baiknya kita

membina 1000-2000 strategi dan kemudian kita lakukan semua ujian keteguhan dan memilih strategi

yang boleh menguntungkan pada masa hadapan.

Ujian keteguhan

Ini adalah bahagian yang penting. Ujian keteguhan membolehkan anda menentukan strategi yang paling

menguntungkan dalam perdagangan sebenar dan juga bagaimana ia terdedah kepada perubahan

seperti perubahan turun naik, slippage, dan lain-lain

‘Walk-forward’ matriks

Ujian yang menggunakan ‘walk-forward’ matriks menentukan bagaimana kebolehpercayaan strategi

tersebut dan berapa banyak yang boleh diharapkan dari masa akan datang. Ini adalah ujian yang paling

dipercayai.

Memahami output daripada strategi

Bahagian ini menerangkan apa itu strategi parameter individu yang menentukan dan bagaimana untuk

mengenal subjek perdagangan dalam strategi itu.

Penggunaan strategi di akaun sebenar

Ini adalah langkah terakhir yang kami tunggu-tunggu. Ini akan dibincangkan dalam bahagian yang lepas:

bagaimana untuk menggunakan strategi pada akaun sebenar dan bagaimana untuk menggunakannya.

6

PORTFOLIO STRATEGI: APA YANG KAMI CARI Matlamat kita bukan untuk mencari satu

strategi yang mendapat beratus-ratus peratus

setahun, tetapi untuk mencari satu portfolio

strategi yang mantap yang melengkapi antara

satu sama lain.

Mari kita lihat satu contoh. Di sini kita dapat melihat satu strategi daripada portfolio, perdagangan pada pasangan EURJPY dan tempoh masa H1:

Ekuitinya ini adalah bagus. Pada risiko maximum ‘drawdown’ 20 peratus ia akan mendapat 20 peratus setiap tahun.

Oleh itu, kami membina portfolio enam strategi yang berkualiti tinggi yang melengkapi antara satu sama lain

7

Kelebihan terbesar RoboForex StrategyQuant adalah ia membolehkan anda mencari strategi yang baik dengan mudah dan dalam tempoh yang agak singkat. Matlamat kita bukan untuk mencari satu strategi yang mendapat beratus-ratus peratus setahun, tetapi untuk mencari satu portfolio strategi yang mantap yang melengkapi antara satu sama lain. Ini membolehkan anda mendapatkan ekuiti cemerlang dalam perdagangan sebenar dan keuntungan jangka panjang yang stabil.

Portfolio ini, yang terdiri daripada enam strategi memperoleh 60 peratus setahun dengan risiko yang

sama sebanyak 20 peratus.

Akhir sekali, mari kita lihat portfolio 15 strategi:

Portfolio ini mencapai keuntungan sebanyak 100 peratus setahun pada risiko 20 peratus.

Contoh-contoh ini menunjukkan dengan jelas bahawa matlamat kita bukanlah mencari satu strategi

yang sesuai. Kita perlu mencari strategi yang mempunyai keputusan yang mantap dan mempunyai

peluang besar menjadi paling menguntungkan pada masa hadapan. Portfolio strategi tersebut

memberikan kita keputusan yang baik dengan keuntungan yang tinggi.

Selain itu, kita boleh mencari strategi untuk jangka masa yang lebih tinggi dan tidak perlu

bergantung kepada scalping untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Portfolio kami tidak akan

terdedah kepada slippages, spread, dan lain-lain, yang penting adalah kebolehpercayaan backtests.

Scalping, yang mempunyai ekuiti sejarah yang sangat baik, tidak boleh bekerja dalam keadaan

pasaran sebenar. 8

CARA BETUL SET DATA DALAM ROBOFOREX STRATEGYQUANT

Asas untuk membina strategi yang berkualiti tinggi adalah untuk mempunyai Ujian Prestasi yang tepat.

Topik artikel ini adalah bagaimana untuk mendapatkan dan menggunakan data yang berkualiti tinggi.

Artikel ini merangkumi • Bagaimana untuk mengenali data berkualiti tinggi • Bagaimana untuk memuat turun data berkualiti tinggi • Tick vs M1 • Tetapan Data di RoboForex StrategyQuant • Bagaimana untuk mengimport data ke RoboForex StrategyQuant • Menetapkan jadual untuk pasangan mata wang individu.

CARA MENGIKTIRAF DATA BERKUALITI TINGGI? Ini bukan satu persoalan yang mudah untuk dijawab. Malah, cara yang betul untuk menilai kualiti data adalah untuk membina strategi menggunakan data ini, kemudian mencuba strategi selama beberapa bulan dan akhirnya bandingkan keputusan Ujian Prestasi dengan keputusan live trading. Kita juga perlu menggunakan strategi dengan perdagangan sebenar, strategi scalping mungkin tidak menjadi pilihan yang baik. Sebaik sahaja anda mempunyai sampel data berkualiti tinggi, anda boleh menggunakannya untuk rujukan dan membandingkan data dari sumber-sumber yang berbeza dengan sampel ini. Tetapi ia tidak boleh dilakukan tanpa perisian khas, yang menjadikan proses ini agak rumit. Dari pengalaman saya, saya boleh mengesyorkan menggunakan data yang diperolehi daripada perisian Tick Downloader untuk pembangunan strategi, kerana kualitinya yang tinggi. Saya tidak menggalakkan anda daripada menggunakan data MT4, kerana ia diperolehi dari Metaquotes dan bukan dari broker sebenar, jadi ia mengandungi banyak kesilapan dan kualitinya tidak memuaskan

9

CARA MUAT TURUN DATA BERKUALITI TINGGI? Saya cadangkan menggunakan data yang dimuat turun oleh Tick Data Downloader.

TICK VS. M1 Terdapat pendapat popular bahawa backtest tidak mungkin betul tanpa menggunakan tick data. Saya percaya kepada pendapat ini dan saya berpegang kepada tick data, tetapi kemudian saya membuat beberapa ujian yang mengesahkan bahawa walaupun pada timeframe M1 tick data tidak diperlukan. Malah, strategi untuk M1 tempoh masa boleh diuji menggunakan data 1min tanpa perbezaan yang signifikan dalam keputusan. Beberapa penyelewengan backtesting boleh muncul, tetapi ia tidak penting kerana statistik satu perdagangan mempunyai keputusan yang lebih baik dan satu lagi lebih teruk. Jadi beberapa keputusan mungkin sedikit berbeza, tetapi dalam kebanyakan kes ekuiti terakhir adalah sama. Dalam pengalaman saya, saya cadangkan menggunakan data 1min. Data 1 min adalah hampir 50 kali lebih kecil daripada tick data dan anda mendapat proses pembangunan strategi lebih cepat apabila anda menggunakannya.

10

TETAPAN DATA DALAM ROBOFOREX STRATEGYQUANT

Tetapan data yang betul adalah isu utama untuk pengguna program baru.

Tetapan data yang betul adalah isu utama untuk pengguna program

baru. Selalunya pengguna menghantar saya strategi dengan

parameter yang sangat baik dan ekuiti cemerlang, garis hampir

lurus. Tetapi jika anda mendapat keputusan seperti ini, anda

mungkin mempunyai tetapan data yang tidak betul.

Masalah yang paling kerap adalah menetapkan pip / tick step dan size pip / tick, kebanyakannya pada pasangan JPY yang berbeza daripada pasangan lain.

Mari kita lihat tetapan terperinci. Window digunakan untuk tetapan data kelihatan seperti ini:

Nilai point dalam $: Di sini anda boleh menetapkan nilai point dalam USD. Point ini tidak sama seperti yang kita tahu dari forex (langkah

1,5001-1,5002). Skrin di atas adalah berdasarkan pergerakan harga 1,5000-2,5000. Terdapat peraturan untuk forex

bahawa nilai 100 000 unit mata wang asas di tempat kedua. Contohnya bagi EURUSD ia adalah 100 000 USD, untuk

EURGBP ia adalah 100 000 GBP, untuk AUDCAD 100 000 CAD, untuk USDJPY 100 000 JPY, dan lain-lain. Apabila anda

menetapkan nilai kepada 100 000 untuk EURGBP, backtest akan menjadi tidak tepat. Bentuk ekuiti akan betul tetapi

keuntungan, drawdown maksimum, purata perdagangan dan segala-galanya di mana nilai mutlak dalam USD digunakan

akan menjadi tidak betul.

Pip/Tick step

Ia adalah pergerakan minimum pasaran boleh lakukan. Di sini kebiasaanya pengguna membuat kesilapan yang paling

kerap. Sebagai contoh, untuk USDJPY ia adalah 0.001, untuk EURUSD nilainya harus 0.00001.

11

Pip/tick size: Satu lagi contoh di mana pengguna kerap melakukan kesilapan. Nilai ini adalah sentiasa satu titik perpuluhan lebih pendek daripada Pip / Tick step, jadi untuk USDJPY ia adalah 0.01, untuk EURUSD ia adalah 0.0001. Jenis Data: Tetapan ini adalah mudah, untuk data MT4 pilih pilihan pertama, untuk data dari platform lain pilih pilihan yang kedua. Sebab anda perlu menetapkan ini dengan betul adalah bahawa rekod data MT4 tarikh dan masa pada awal candle, platform lain merakamnya pada akhir candle.

Spread default: Spread = perbezaan antara ask dan bid. Kos per roundturn: Kos roundturn, untuk kedua-dua pembukaan dan penutupan kedudukan.

MENGIMPORT DATA KE ROBOFOREX STRATEGYQUANT Selepas anda menyediakan simbol seperti yang diterangkan dalam langkah sebelumnya, teruskan dengan mengimport data. Tetingkap untuk mengimport data kelihatan seperti ini:

Jika anda mengimport data dan program ini tidak dikenali serta strukturnya tidak disimpan, maka bahagian dengan ditandakan dengan merah perlu ditetapkan dengan betul.

12

Proses ini adalah mudah: • Pilih data dan pilih baris • Klik pada butang Import data • Tetingkap Popup akan muncul. • Klik ‘choose’ dan pilih data

Apabila data diimport, program mengenali format dan menetapkan semua parameter secara automatik. Semua yang anda perlu lakukan adalah hanya klik Mula import dan semuanya akan selesai. Import boleh mengambil masa beberapa jam untuk tick data dan beberapa minit untuk data 1 min.

Jika anda mengimport data daripada sumber yang berbeza, nilai-nilai input yang betul harus ditetapkan:

• Jika beberapa baris dalam fail sumber mengandungi contoh penerangan, kemudian tentukan bilangan baris untuk dilangkau dari permulaan fail data anda yang sedang diimport. Default adalah "0" iaitu tiada baris akan dilangkau. • Bagi setiap lajur tetapkan header kandungan yang sesuai. Anda boleh memilih nilai-nilai terbuka, tinggi, rendah, penutup, jumlah dagangan atau yang tidak digunakan (program melangkau ruangan ini). • Tetapkan tarikh sama dan format masa. Pastikan bulan dan jam huruf dalam kota masa berada di dalam huruf besar. Jika format tarikh adalah "2010/10/22", maka kotak tarikh adalah "dd.MM.yyyy". Jika tarikh dan masa kedua-duanya dalam satu lajur cth "2010/12/22 15:36", maka kotak masa adalah "dd.MM.yyyy HH: mm".

• Nyatakan pembatas yang memisahkan nilai individu dalam fail data, biasanya koma atau koma bertitik.

Jadual dengan tetapan untuk pasangan mata wang individu:

Akhir sekali, anda perlu menetapkan jadual dengan tetapan untuk pasangan mata wang individu. Malangnya, tetapan ini tidak boleh diimport, jadi anda perlu menetapkan secara manual. Dalam ruang pertama terdapat tickers mata wang, yang ditetapkan untuk mata wang kedua dari setiap pasangan. Untuk AUDCAD dan baris EURCAD dengan "... CAD" nilai adalah sah. Nilai point berubah mengikut masa. Dalam jadual di bawah saya menunjukkan tetapan saya. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, ia tidak memberi kesan terhadap ekuiti tetapi keuntungan, drawdown maximum, perdagangan purata dan segala-galanya, di mana nilai mutlak dalam USD digunakan, akan menjadi tidak betul. Anda boleh mengira sendiri dengan mudah.

Contoh pengiraan CAD dalam USD. Nilai semasa pasangan mata wang USDCAD adalah 1,3244. Ini bermakna bahawa untuk 1 USD saya boleh membeli 1,3244 CAD. Nilai satu CAD 1 / 1,3244 = 0,755 USD. Nilai sebenar dalam jadual telah menjadi 0,755 x 100000 = 75500 USD. Formula untuk JPY adalah 1 / 119.5 x 100000 = 837 Secara terbalik, nilai $ 91.600 bermakna bahawa dalam masa, apabila saya menetapkan nilai ini, nilai USDCAD adalah 1,0917. Formula ini adalah 1 / (91600/100000) = 1 / 0,916 = 1,0817. Yang sepadan dengan tahap harga dalam tempoh 9 bulan pertama 2014.

13

Pairs

Point value

Pip/Tick Size

Pip/Tick Step

…CAD 91600$ 0.0001 0.00001

…CHF 110300$ 0.0001 0.00001

…JPY 979$ 0.01 0.001 …NZD 84600$ 0.0001 0.00001 …USD 100000$ 0.0001 0.00001

…GBP 167900$ 0.0001 0.00001

MEMBINA SATU SET AWAL STRATEGI

PEMILIHAN PASARAN DAN TETAPAN MASA Dalam langkah ini kita menetapkan pasaran dan timeframe di mana kita mahu membina strategi kita.

Tetingkap tetapan asas kelihatan seperti ini:

Enjin ujian prestasi: Pemilihan dibuat mengikut platform mana kita membina strategi tersebut. MetaTrader dan TradeStation / Ninja Trader

menggunakan pelbagai jenis data. Oleh itu, jika kita mahu membina strategi untuk pasaran yang berbeza dari forex, ia adalah penting semasa mengimport data. Saya berurusan kebanyakannya dengan forex dalam e-book ini tetapi aliran

kerja adalah sama untuk semua pasaran. Simbol: Di sini data yang mana kita mahu membina strategi dipilih. EURUSD adalah yang paling mudah untuk dimulakan, jadi saya cadangkan bermula dengan EURUSD.

14

Tempoh: Tempoh masa di mana kita mahu membina strategi. Kegemaran saya adalah H1. Ia menawarkan jumlah perdagangan yang mencukupi dan ia mempunyai kebarangkalian yang minimum untuk slippages / spread.

Tarikh mula dan akhir:

Saya menggunakan 3 daripada ujian sampel dalam aliran

kerja saya, oleh itu saya menetapkan tarikh awal untuk

data awal yang saya peroleh dari platform dan tarikh akhir

kira-kira setahun setengah sebelum tarikh luput data yang

saya ada. Dalam kes ini, saya tetapkan tahun 2014 untuk

ujian OOS kedua dan 2015 untuk ujian OOS ketiga.

Tempoh daripada keluar sampel:

Ia diset kepada 1/3 daripada sampel secara default, yang

optimum. Tempoh daripada keluar sampel bermakna data

boleh dilihat di luar evolusi. Strategi dijumpai dan

dioptimumkan pada bahagian pertama data: dalam

sampel. Sampel strategi dijalankan supaya ia boleh

diperiksa. Hanya data tulen yang tidak mengganggu

pembangunan boleh didapati di sini dan oleh itu ia adalah

sangat penting untuk menguji kualiti strategi

Ujian ketetapan:

Menetapkan bahagian ini adalah penting bagi

kebolehpercayaan backtest.Saya sangat mengesyorkan

untuk menetapkan data 1min. Tetapan ini memastikan

semua perubahan dalam candle H1 adalah simulasi

berdasarkan data M1 dan arahan seperti stop/ limit/ stop

loss / sasaran keuntungan adalah simulasi dengan

ketepatan yang tinggi.

Ia adalah menarik untuk menguji Perdagangan Dalam Bar

Open, apabila strategi yang berdagang hanya pada harga

OPEN dalam persekitaran sebenar. Tetapi ia tidak sesuai

dalam forex, tetapi saya boleh mengesyorkan

menggunakannya dalam ETF.

Saya menyimpan nilai-nilai default untuk semua tetapan

yang lain (spread, dan lain-lain) dalam bahagian ini.

Tetapan bahagian ini adalah penting bagi kebolehpercayaan backtest ini. Saya sangat mengesyorkan untuk menetapkan data 1 min

TETAPAN PILIHAN STRATEGI Skrin setup asas kelihatan seperti ini:

Dalam seksyen ini pilihan strategi ditetapkan. Kita boleh memilih sama ada kita mahu strategi untuk satu arah sahaja,

dan lain-lain. Saya membina strategi untuk posisi long dan short dan anda boleh melihat tetapan default saya dalam

gambar. Sebahagian besar saya tidak diubah, kecuali apabila saya membina strategi untuk TF M15 (yang jarang saya

lakukan) kerana ia membolehkan saya untuk menguji TF yang berbeza, yang diwakili oleh ‘functional limit signals’ untuk

julat masa.

TETAPAN BLOK BANGUNAN

Skrin setup asas kelihatan seperti ini:

Dalam seksyen ini, kami menetapkan blok bangunan, iaitu dari bahagian apa strategi kami terbina.

Ia mengandungi tiga tetingkap tetapi hanya dua daripada mereka adalah penting bagi kami. Saya tidak menggunakan indicator dalam SQ, pelbagai pilihan default sudah cukup meluas

Peraturan kemasukan blok binaan Di sini kita boleh memilih dari indicator dan parameter strategi yang akan dibina. Terdapat beberapa kaedah untuk melakukannya. Kita tidak boleh mengatakan bahawa mana-mana daripadanya adalah tidak baik kerana ujian keteguhan membantu kita untuk mengesan strategi yang tidak mantap. Kaedah saya adalah saya membina berdasarkan indicator dan sebagai contohnya apabila strategi yang dibina pada pivots, maka saya mengeluarkannya dan saya tidak membina strategi berdasarkannya lagi. Kaedah isipadu tidak digunakan dalam forex, jadi saya sentiasa mengeluarkannya.

JENIS ORDER & KELUAR BLOK BINAAN

Di sini kita boleh menentukan apa asas yang kita mahu untuk masuk dan keluar. Apa yang kita mahu gunakan terpulang kepada kita! Saya suka strategi mudah, jadi dalam kebanyakan kes saya hanya menggunakan lima syarat yang diperiksa dalam gambar. Tetapi, berdasarkan penilaian kami, kita boleh juga menambah MoveStop Loss untuk BE dan lain-lain

PILIHAN TETAPAN GENERIC Skrin setup asas kelihatan seperti ini:

Ini adalah bahagian yang saya tetapkan dengan cara ini dan saya tidak pernah mengubahnya. Saya cadangkan anda melakukan perkara yang sama: memulakan program seperti yang ditunjukkan di dalam gambar dan gunakannya dengan cara ini.

18

TETAPAN PENGURUSAN WANG

Skrin setup asas kelihatan seperti ini:

Di sini kita boleh menentukan jumlah modal untuk backtest dan juga kaedah pengurusan wang. Terdapat tiga model

yang ada. Adalah penting bahawa risiko perdagangan individu setanding dengan yang lain. Oleh itu, hanya dua daripada

tiga model ini adalah sesuai untuk trading sebenar, yang akan dibincangkan kemudian.

Saiz tetap Setiap perdagangan mempunyai saiz yang sama, contohnya 1 lot dan lain-lain. Tetapan ini adalah sangat baik.

Jumlah tetap Saiz kedudukan yang dikira mengikut jumlah risiko perdagangan individu, misalnya $ 100 setiap perdagangan. Di sini setiap risiko perdagangan adalah berkaitan. Oleh itu tetapan ini juga boleh digunakan.

Risiko tetap% daripada akaun Saya tidak mencadangkan tetapan ini kerana risiko ditetapkan kepada peratusan daripada saiz akaun termasuk

keuntungan / kerugian dicipta oleh strategi. Sebagai contoh, jika ia mendapat 100 peratus, kita berdagang dua kali

posisi besar pada permulaan dan risiko perdagangan individu tidak dapat dibandingkan. Oleh itu tetapan ini tidak

digalakkan untuk digunakan dalam pembangunan.

TETAPAN UJIAN KETEGUHAN Dalam bahagian ini, saya tidak menggunakan ujian keteguhan (saya menjalankan ujian kemudian). Jangan ragu untuk melangkau bahagian ini ☺.

19

TETAPAN PILIHAN KEDUDUKAN Skrin setup asas kelihatan seperti ini:

Ini adalah salah satu bahagian yang paling penting bagi saya. Ia membenarkan anda menentukan parameter untuk dimasukkan dalam strategi dan mana yang perlu dipindahkan ke dalam pangkalan data untuk ujian lanjut. Ia adalah penting untuk menetapkan parameter ini dengan cara menyediakan maklumat yang relevan mengenai kualiti strategi. Saya tidak mencadangkan untuk menggunakan indicator dalam jumlah mutlak, seperti keuntungan dalam USD, drawdown sebagai peratusan, dan lain-lain. Hal ini kerana, kedua-dua keuntungan dalam USD dan peratusan drawdown boleh dipengaruhi dengan saiz kedudukan modal yang tidak membawa apa-apa maklumat yang berkaitan. Nisbah yang lebih penting. Ini adalah apa yang saya gunakan di sini dan saya cadangkan kepada anda juga:

Faktor keuntungan

Penunjuk ini menunjukkan nisbah antara jumlah yang merugikan dan kedudukan menguntungkan. Nilai yang lebih

tinggi adalah lebih baik. Nilai minimum harus 1.3. Strategi sedemikian tidak terlalu terdedah. Saya memerlukan nilai

yang sama dalam sampel dan keluar sampel. Data keluar sampel mudah untuk dikenali, dalam kurungan selepas nama

parameter adalah OOS, "Faktor Keuntungan (OOS)."

20

Pulangan /Nisbah DD Petunjuk yang sangat penting yang membolehkan saya tahu keuntungan strategi tersebut. Nilainya bermakna jumlah

pengeluaran keuntungan / maksimum. Saya menetapkan nilai kepada sekurang-kurangnya 0.5 setahun. Jadi, jika tempoh dalam sampel adalah 6 tahun, saya menetapkan nilainya pada 3. Saya perlu menetapkan OOS kepada nilai yang sama, tetapi jika anda mempunyai OOS default 1/3 daripada data, maka nilai ini telah menjadi separuh pulangan /

nisbah DD.

% Kemenangan Ia boleh terjadi untuk mencari strategi yang sangat menguntungkan tetapi mempunyai keuntungan cth 10 peratus.

Walau bagaimanapun, strategi itu kebanyakannya ‘trade noise’ di pasaran dan seringkali tidak berjaya dalam realiti.

Oleh itu saya menetapkan peratusan minimum kemenangan kepada 30 peratus, yang juga baik untuk strategi ini.

Bilangan perdagangan Beberapa jumlah perdagangan minimum diperlukan agar backtest dapat dipercayai. Saya selalu menetapkan ia pada 200 untuk IS dan 100 untuk OOS. Walau bagaimanapun, jika saya membina strategi untuk D1 saya mengurangkan bilangan ini kepada 50 dan 25.

We can start… Sekarang kita buat persediaan untuk menjana strategi. Kita klik butang Start ...

Dan jalankan proses pembinaan, paling ideal sepanjang malam ... Pada waktu pagi kita boleh mencari strategi dalam pangkalan data ...

Kami memilih semua daripada mereka menggunakan check box di sudut kiri atas, klik butang retest yang menggerakkan mereka untuk retest semula. Kemudian kami perlu mengesahkan proses dengan mengklik dua butang YES dalam kotak dialog dan kita boleh terus ke bahagian yang paling penting: ujian keteguhan.

21

UJIAN KETEGUHAN

Bahagian ini berkaitan dengan bagaimana untuk memilih strategi terbaik daripada strategi-strategi yang telah kita bina.

Dalam langkah ini saya menggunakan beberapa ujian. Saya akan membincangkan yang paling

penting:

Ujian OOS kedua Data dari tahun 2014 yang belum digunakan semasa membina strategi.

Ujian Slippages Kami mahu strategi untuk menjadi mantap, oleh itu kita menguji bagaimana ia berurusan dengan

slippage.

Ujian di pasaran yang berbeza

Ia adalah penting bahawa strategi itu berfungsi dengan baik di pasaran yang lain supaya ia tidak

terhad kepada pasaran yang mana ia dibina.

Rawakkan trades order Kami menguji bagaimana strategi berjalan apabila arahan perdagangan berubah.

22

Skip trade secara rawak

Strategi ini mesti bekerja dengan baik walaupun kita meninggalkan 10 peratus perdagangan.

Rawakkan strategi parameter

Setiap strategi mempunyai beberapa parameter dan ia tidak boleh terhad kepada satu parameter

sahaja. Oleh itu ia mesti bekerja walaupun parameter berubah.

Kami akan membincangkan semua ujian ini dalam bab-bab berikut dengan terperinci,

termasuk keputusan tafsiran. 23

UJIAN KEDUA OOS UJIAN Ujian OOS berganda digunakan untuk mendapatkan strategi berkualiti tinggi yang mungkin menguntungkan pada masa hadapan. Ujian kedua menggunakan data daripada 2014. Data daripada 2015 akan diketepikan untuk ujian ketiga yang akan dijalankan akhir sekali. Tetapan:

24

Tiada tetapan selanjutnya diperlukan. Pada progress tab klik pada butang Start dan tunggu sehingga semua strategi diuji. Kemudian keluarkan strategi yang mempunyai faktor keuntungan di bawah 1.3. Cara yang paling cepat untuk mengeluarkan mereka adalah menyusun mereka dengan faktor keuntungan, kemudian klik pada strategi dengan nilai yang paling rendah, tekan kekunci Shift dan pilih baris terakhir dengan nilai 1.29. Semua baris yang mempunyai nilai faktor untung di bawah 1.3 akan dipilih. Klik pada butang Padam dan semua strategi yang dipilih akan dipadamkan.

Mulai sekarang, data termasuk OOS kedua (sehingga 1 Januari 2015) akan digunakan untuk semua ujian keteguhan.

25

UJIAN SLIPPAGE Strategi ini perlu kekal menguntungkan dalam keadaan pasaran sebenar seperti slippage yang disebabkan oleh berita dan lain-lain. Inilah sebab ujian ini disertakan. Ia membantu kita menentukan bahawa strategi yang boleh hidup dalam keadaan pasaran sebenar. Tetapan:

Strategi ini perlu kekal menguntungkan dalam keadaan pasaran sebenar yang sukar.

Strategi dengan slippage masih perlu mempunyai bentuk yang boleh diterima ekuiti. Jika ekuiti bentuk kelihatan seperti ini, maka strategi ini perlu dibuang.

Ekuiti ini dalam keadaan mantap. Oleh itu kita akan simpan ia untuk ujian lanjut.

UJIAN PADA MARKET BERBEZA Ujian ini penting kerana strategi yang mempunyai keputusan

backtest yang baik di pasaran yang berlainan biasanya mempunyai

keuntungan lebih stabil pada masa akan datang daripada strategi

yang mendapat keputusan backtest yang baik hanya di pasaran

yang mana mereka telah dibina.

Tetapan:

Strategi yang mendapat keputusan backtest yang baik di pasaran yang berlainan biasanya mempunyai keuntungan lebih stabil pada masa hadapan.

Strategi yang baik perlu mempunyai ekuiti dengan parameter yang baik. Ekuiti tidak mantap. Oleh itu strategi akan dipadam.

28

Strategi ini mempunyai keputusan yang baik jadi kami simpan ia untuk ujian lanjut.

29

30

RAWAKKAN TRADE ORDERS

Ujian ini menunjukkan kebergantungan keputusan backtest pada trade orders. Apabila backtest telah dibuat pada

tempoh masa yang lama, struktur perdagangan masa depan berkemungkinan akan sama dengan backtest tetapi tidak

ada cara untuk memberitahu arahan itu. Trade order yang berbeza boleh membuat keputusan menajdi teruk. Kerana

itu, kami menjalankan ujian ini yang menunjukkan bagaimana strategi yang berjalan jika trade order adalah rawak.

Dari pengalaman saya 200 simulasi cukup untuk mendapatkan hasil carian yang berkaitan.

Pada tab analisis keteguhan kita dapat melihat jadual penting dalam keputusan. Nilai RET / DD baris yang dipilih (95%) hendaklah sekurang-kurangnya separuh dari nilai yang ditunjukkan dalam baris asal.

32

SKIP TRADE SECARA RAWAK Ujian ini menunjukkan hubungan antara keputusan dan skip trade. Setelah backtest ini dijalankan untuk tempoh

masa yang mencukupi, struktur perdagangan masa depan berkemungkinan akan menjadi sama. Sebaliknya,

beberapa perdagangan mungkin terlepas. Ia boleh menyebabkan hasil backtest menjadi berat sebelah. Ujian ini

menunjukkan kepada kita, apa prestasi strategi tersebut dan apa yang boleh kita harapkan.Kami menetapkan 200

simulasi. Dari pengalaman saya nombor ini membawa kepada keputusan yang berkaitan.

Awas: Setiap satu daripada 200 simulasi dijalankan sebagai autonomi backtest, jadi ujian ini mungkin memakan

masa.

Tafsiran keputusan adalah sama seperti dalam langkah sebelumnya. Nilai RET / DD baris yang dipilih (95%) hendaklah sekurang-kurangnya separuh daripada nilai ditunjukkan dalam baris asal.

33

RAWAKKAN STRATEGI PARAMETER Ini adalah ujian yang sangat kuat untuk menunjukkan kebarangkalian strategi berubah dalam parameter. Keuntungan strategi yang mantap tidak boleh terlalu terdedah kepada perubahan nilai-nilai penunjuk. Jika strategi yang menggunakan purata bergerak dengan tempoh 100 dan 200 untuk perdagangan, maka ia perlu mempunyai hasil mantap dengan purata bergerak 105 dan 195, dan lain-lain. Ini adalah tujuan ujian ini. Ujian ini mengambil masa yang lama tetapi penting. Kami menetapkan bilangan simulasi 200 lagi.

Tafsiran keputusan adalah sedikit berbeza daripada langkah sebelumnya. The RET / nilai DD tidak boleh jatuh di bawah 50 peratus daripada nilai asal. Walau bagaimanapun, bentuk ekuiti juga penting.

34

Keuntungan strategi yang baik tidak boleh terlalu terdedah kepada perubahan nilai-nilai indicator.

Keputusan ujian boleh kelihatan seperti ini:

Dalam graf ini setiap bentuk merupakan salah satu backtest run dengan parameter yang berbeza. Graf Ideal terdiri daripada bentuk ekuiti mengelilingi sekitar ekuiti utama (bold garis biru). Ia boleh kelihatan seperti kipas angin. Keputusan ini boleh diterima. Kita dapat teruskan kepada ujian seterusnya.

35

Keputusan ini tidak boleh diterima jadi kami akan memadam strategi ini:

36

UJIAN OOS KETIGA Ujian ini adalah mudah. Kita boleh menjalankan backtest menggunakan sampel data yang terakhir kerana strategi telah lulus semua ujian sebelumnya. Saya menggunakan sampel data dari 2015 untuk ujian ini.

:

Jika strategi adalah menguntungkan dalam sampel data, strategi ini berkemungkinan menjadi mantap. Langkah terakhir ujian keteguhan adalah moving-forward matriks

37

Bentuk ekuiti strategi tidak perlu menjadi sempurna. Matlamat kami adalah untuk membina portfolio strategi yang melengkapi antara satu sama lain. Berikut adalah bentuk ekuiti yang telah dimasukkan ke dalam satu portfolio saya pada tahun 2015.

38

WALK-FORWARD MATRIKS Kita ditinggalkan dengan beberapa strategi dan kita boleh jalankan ujian muktamad untuk ketegapan: walk-forward matriks. WF matriks adalah satu matriks pengoptimuman walk-forward dengan nombor ‘run’ yang berbeza dan tempoh ‘run’. Jika strategi lulus ujian walk forward matriks, serta dengan bantuan parameter reoptimization ia dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan pasaran dan ia tidak lekuk apabila dipasang pada data yang tertentu, kerana dengan reoptimization ia mampu berfungsi dalam banyak tempoh masa yang berbeza. Di samping itu ujian matriks WF juga memberitahu kami jika strategi yang harus kekal reoptimized dan apa tempoh reoptimization yang paling optimum. Ujian walk-forward matriks perlu dilakukan bagi setiap strategi secara berasingan. Kami memuatkan strategi untuk pengoptimum dan pilih pilihan Walk-Forward Matrix. Kami juga memilih langkah untuk berjalan dan peratusan OOS. RoboForex StrategyQuant akan melalui semua kombinasi ini, melaksanakan pengoptimuman walk-forward strategi. Melaraskan walk-forward matriks : Kami memuatkan strategi dalam pengoptimasi

KAMI MENGGUNAKAN TETAPAN YANG SAMA UNTUK BACKTEST YANG DIGUNAKAN DALAM BACKTEST TERAKHIR.

Proses ini adalah mudah. Klik dua kali untuk membuka strategi (Kita boleh melihat strategi dalam tetingkap bawah), Seterusnya klik pada butang ‘strategy setting’, kemudian pada butang ‘apply strategy setting’ dan sahkan operasi .

39

Kami melaraskan data untuk ujian: Buka tab Tetapan dan pilih semua parameter penting. Pilih ‘Preset selected parameter’. Tetapkan peratus deviation 50 setiap satu.

Kami menetapkan walk-forward matrix Tetapan yang disyorkan adalah seperti dalam gambar di bawah:

Klik butang Start dan tunggu sehingga ujian itu selesai.

40

Tafsiran walk-forward matriks Setelah pengoptimuman itu selesai, kita boleh membuka keputusan ujian dengan mengklik ‘walk-forward matrix result’ Kestabilan keuntungan bersih WF adalah maklumat yang paling penting dalam ujian ini. Ia adalah sesuai untuk mencari matriks sekurang-kurangnya ‘3 by 3’ sel dengan nilai kestabilan keuntungan bersih WF lebih tinggi daripada 50 peratus. gambar selepas ini menunjukkan keputusan satu strategi yang berjaya melepasi ujian. Daripada 24 ujian, 17 lulus, ia adalah hasil yang sangat baik.

Analisis walk-forward juga menyediakan kekerapan optimum reoptimization parameter strategi. Di sini ia adalah disyorkan untuk mengoptimumkan setiap 317 hari dan menggunakan 1265 hari sampel data panjang untuk ini.

41

APA SETERUSNYA?

Selepas semua strategi lepas semua ujian keteguhan, saya cadangkan untuk cuba pada akaun demo atau menggunakan akaun nyata dengan kedudukan kecil. Sebaik sahaja strategi menjana 10-15 dagangan, bandingkan dagangan dengan backtest pada tempoh sama data. Jika backtest dan perdagangan secara langsung mempunyai keputusan yang sama, kita boleh memulakan trading secara langsung di akaun dagangan utama anda.

42

Kesimpulan

E-book ini menerangkan secara terperinci bagaimana pelanggan saya dan saya membina strategi untuk perdagangan yang berjaya. Disiplin, usaha dan masa yang cukup membawa kepada keuntungan yang luar biasa. Pelanggan terbaik saya boleh membuat keuntungan sebanyak 200 peratus setahun. Saya mempunyai satu cadangan untuk anda. Berdagang menggunakan robot adalah cara yang baik untuk mendapatkan wang dan mendapatkan masa tambahan. Tetapi dengan hanya sikap berdisiplin dan bertanggungjawab akan membawa kepada keputusan yang baik. Jangan sekali-kali mengganggu perdagangan yang sedang berjalan. Jika strategi anda tidak mempunyai keputusan yang baik dan mengatasi 1.5 gandaan sejarah drawdown, anda perlu matikannya. Ini adalah satu-satunya campur tangan yang perlu anda lakukan. Saya ingin anda berjaya dalam perjalanan anda untuk menjadi trader yang bertanggungjawab dan juga mempunyai permulaan yang baik dalam mendapatkan wang menggunakan program RoboForex StrategyQuant. Selamat sejahtera Zdenek Zánka

43

PENAFIAN

Semua maklumat yang diberikan di dalam e-book Bagaimana untuk berdagang dengan menguntungkan dalam forex menggunakan perisian StrategyQuant hanya diberikan untuk tujuan pendidikan. Kami tidak menawarkan apa-apa jenis kaunseling kewangan. Kami tidak menawarkan nasihat pelaburan. Maklumat yang diberikan dalam e-book ini merupakan pendapat peribadi dan pengalaman penulis, keputusan adalah tidak dijamin. Kami tidak berdaftar di bawah kaunselor pelaburan, broker, peniaga, ejen atau wakil mana-mana peraturan atau pihak berkuasa lain yang serupa. Kami tidak menawarkan apa-apa analisis kewangan atau nasihat yang berkaitan dengan membeli atau menjual instrumen pelaburan atau kemungkinan untuk berdagang di pasaran kewangan jangka pendek atau jangka panjang. Kami tidak bertanggungjawab bagi apa-apa aktiviti yang dilakukan oleh pembaca berdasarkan pendapat yang disiarkan dalam e-book ini. Apabila berdagang dalam instrumen kewangan, anda telah mendedahkan diri anda kepada risiko kerugian kewangan. Amaran risiko 1. Risiko amat tinggi apabila berdagang dengan produk yang dileverage seperti Forex / CFD. Anda sepatutnya tidak boleh menerima lebih banyak risiko dari yang anda mampu untuk rugi, anda mungkin kehilangan lebih daripada pelaburan anda. Anda tidak perlu berdagang atau melabur selagi anda tidak memahami sepenuhnya tahap sebenar anda terdedah kepada risiko kerugian. Apabila berdagang atau melabur, anda mesti sentiasa mengambil kira tahap pengalaman anda. 2. Anda menggunakan perisian pihak ketiga (StrategyQuant). RoboForex tidak menerima apa-apa liabiliti bagi apa-apa maklumat yang StrategyQuant menyediakan atau yang disiarkan di laman web kami melalui permohonan mereka, atau di mana-mana aplikasi mudah alih. RoboForex tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian yang dibuat oleh anda bergantung pada semua maklumat yang kami atau pihak ketiga sediakan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada ‘Term of Business’.

44